单词 | 蒙特卡罗法 |
释义 | 【蒙特卡罗法】 拼译:Monte Carlo method 蒙特卡罗法是以概率和统计的理论、方法为基础的一种计算方法,将所求解的问题同一定的概率模型相联系,用电子计算机实现统计模拟或抽样,以获得问题的近似解,故又称统计模拟法或统计试验法。蒙特卡罗法作为一种计算方法,是由S.M.乌拉姆和J.冯.诺伊曼在20世纪40年代中叶为研制核武器的需要而首先提出来的。蒙特卡罗是摩纳哥的一个城市,该城市以赌博闻名于世界。蒙特卡罗法借用这一城市的名称是为了象征性地表明该方法的概率统计的特点。现在,随着科学技术的不断发展,这种计算方法迅速发展起来。其最大优点是,在方差存在的情况下,问题的维数不影响它的收敛速度,而只影响它的方差;问题几何形状的复杂性对它影响不大,它不象其他数值方法那样对问题一定要进行离散化处理,而是常可以进行连续处理,它的结构简单,所需计算机存储单元比其他数值方法少,这对于高维问题差别尤其明显。 |
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